Сравнение TDF с FIQFX
TDF (Templeton Dragon Fund Inc.) and FIQFX (Fidelity Advisor China Region Fund Class Z) are both China Equities funds. Over the past 5 years, TDF returned -8.66%/yr vs 9.24%/yr for FIQFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TDF и FIQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FIQFX с доходностью 39.99%.
TDF
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- 5.09%
FIQFX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 39.99%
- 6 месяцев
- 43.16%
- 1 год
- 86.94%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDF и FIQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | 0.50% | 37.70% | 5.44% | -20.06% | -32.93% | -18.02% | 52.98% | 27.97% | -1.71% |
FIQFX Fidelity Advisor China Region Fund Class Z | 39.99% | 42.75% | 23.34% | -0.13% | -23.76% | -13.61% | 48.04% | 35.33% | -1.81% |
Correlation
The correlation between TDF and FIQFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between TDF and FIQFX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDF vs. FIQFX — Ранг доходности на риск
TDF
FIQFX
Сравнение TDF c FIQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) и Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDF | FIQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.69 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 8.19 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 25.37 | -21.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDF | FIQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 4.15 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.38 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TDF и FIQFX
Максимальная просадка TDF за все время составила -68.15%, что больше максимальной просадки FIQFX в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDF и FIQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDF | FIQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.15% | -58.33% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -10.78% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.25% | -21.98% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.85% | -52.34% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | 0.00% | -45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -22.42% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.47% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDF и FIQFX
Текущая волатильность для Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDF | FIQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.45% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 16.64% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 21.27% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 24.23% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 24.10% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDF и FIQFX
Дивидендная доходность TDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FIQFX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQFX Fidelity Advisor China Region Fund Class Z | 1.48% | 2.07% | 1.58% | 2.14% | 0.86% | 11.06% | 4.98% | 0.84% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | 3.57% | 3.55% | 1.36% | 0.00% | 12.73% | 14.13% | 24.72% | 10.75% | 12.43% | 7.95% | 10.34% | 22.49% |
Часто задаваемые вопросы
TDF and FIQFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQFX has higher volatility (7.45%) compared to TDF (6.56%). In terms of maximum drawdown, TDF dropped -68.15% vs FIQFX's -58.33%.
FIQFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDF и FIQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор