Сравнение TDF с ICHKX
TDF (Templeton Dragon Fund Inc.) and ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, TDF returned 5.09%/yr vs 4.30%/yr for ICHKX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TDF и ICHKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ICHKX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции TDF превзошли акции ICHKX по среднегодовой доходности: 5.09% против 4.30% соответственно.
TDF
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- 5.09%
ICHKX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- -6.01%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам TDF и ICHKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | 0.50% | 37.70% | 5.44% | -20.06% | -32.93% | -18.02% | 52.98% | 27.97% | -11.80% | 42.09% |
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | 0.74% | 28.97% | 0.05% | -14.52% | -23.67% | -6.90% | 14.58% | 30.08% | -20.50% | 49.07% |
Correlation
The correlation between TDF and ICHKX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1995 г. | 0.62 |
The correlation between TDF and ICHKX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDF vs. ICHKX — Ранг доходности на риск
TDF
ICHKX
Сравнение TDF c ICHKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) и Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDF | ICHKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.94 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 5.34 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDF | ICHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TDF и ICHKX
Максимальная просадка TDF за все время составила -68.15%, примерно равная максимальной просадке ICHKX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDF и ICHKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDF | ICHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.15% | -70.67% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -10.19% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.25% | -28.10% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.85% | -52.70% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.87% | -58.39% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -35.90% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -27.21% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.69% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDF и ICHKX
Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDF | ICHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.56% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.96% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 15.86% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 23.68% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 22.43% | +1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDF и ICHKX
Дивидендная доходность TDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности ICHKX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | 1.05% | 1.06% | 1.11% | 0.74% | 0.86% | 20.44% | 3.57% | 4.37% | 12.53% | 6.76% | 5.31% | 12.25% |
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | 3.57% | 3.55% | 1.36% | 0.00% | 12.73% | 14.13% | 24.72% | 10.75% | 12.43% | 7.95% | 10.34% | 22.49% |
Часто задаваемые вопросы
TDF and ICHKX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDF has higher volatility (6.56%) compared to ICHKX (5.56%). In terms of maximum drawdown, TDF dropped -68.15% vs ICHKX's -70.67%.
ICHKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDF и ICHKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор