PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBCHX с BGCBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBCHX с BGCBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).

OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г.. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и BGCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBCHX и BGCBX

2026 (YTD)20252024202320222021
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-8.24%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

Baillie Gifford China Equities Fund

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с WCQGXOBCHX с MCSMXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с CHILX
Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKIXBGCBX с FHKTXBGCBX с BGITXBGCBX с CHILXBGCBX с MCDFX

Сравнение комиссий OBCHX и BGCBX

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии BGCBX в 0.96%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund

Доходность на риск

OBCHX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBCHXBGCBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.50

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.79

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.63

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

2.02

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBCHX vs. BGCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BGCBX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и BGCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBCHXBGCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.50

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.29

+0.67

Корреляция

Корреляция между OBCHX и BGCBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и BGCBX

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BGCBX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и BGCBX

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и BGCBX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBCHXBGCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-59.07%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-15.88%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-32.77%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-38.61%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.98%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и BGCBX

Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBCHXBGCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.29%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

13.14%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

21.42%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

27.29%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

27.29%

-2.31%