PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OAZMX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAZMX с VIHAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. OAZMX is actively managed, while VIHAX is passively managed. Over the past 5 years, OAZMX returned 11.48%/yr vs 13.60%/yr for VIHAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAZMX charges 0.62%/yr vs 0.16%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAZMX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 14.65%.

OAZMX

1 день
1.44%
1 месяц
6.14%
6 месяцев
3.53%
С начала года
4.60%
1 год
11.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

VIHAX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
11.30%
С начала года
14.65%
1 год
30.98%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.60%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAZMX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		4.60%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		14.65%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%2.64%

Correlation

The correlation between OAZMX and VIHAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between OAZMX and VIHAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAYLXOAZMX с OANCXOAZMX с OAKWXOAZMX с OAKBXOAZMX с TMMAXOAZMX с OAKEXOAZMX с OANMX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Доходность на риск

OAZMX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAZMXVIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.59

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.58

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.30

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

12.44

-7.94

OAZMX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAZMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAZMX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и VIHAX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAZMXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-38.80%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-9.53%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-12.29%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-23.92%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.96%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.52%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и VIHAX

Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAZMXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.01%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.21%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.13%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

13.77%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.54%

+2.57%

Сравнение комиссий OAZMX и VIHAX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и VIHAX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VIHAX в 3.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.14%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.53%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Часто задаваемые вопросы

OAZMX and VIHAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAZMX has higher volatility (4.13%) compared to VIHAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, OAZMX dropped -23.54% vs VIHAX's -38.80%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAZMX и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор