PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAZMX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAZMX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAZMX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.39%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.

OAZMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.44%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAKBXOAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKMX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с PMJIX

Сравнение комиссий OAZMX и HFCVX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class

Доходность на риск

OAZMX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAZMXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.44

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.95

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.72

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

7.47

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAZMX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAZMX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAZMX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAZMXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.44

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.40

+0.39

Корреляция

Корреляция между OAZMX и HFCVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и HFCVX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.23%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и HFCVX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAZMXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-65.75%

+42.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-11.00%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-16.81%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.46%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-8.28%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.61%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и HFCVX

Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAZMXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.06%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

6.83%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

12.75%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

13.28%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.48%

+1.91%