PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYMX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYMX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYMX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYMX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-2.42%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, OAYMX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

OAYMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
2.39%
1 год
10.33%
3 года*
16.30%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Advisor Class

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKEXOAYMX с OANCXOAYMX с VTVOAYMX с OAKWXOAYMX с OAKBXOAYMX с OAKGXOAYMX с OAKLX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий OAYMX и TOWFX

OAYMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class

Доходность на риск

OAYMX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYMX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYMXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.86

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.57

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.44

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

12.63

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYMX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYMX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYMXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.86

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.02

+0.61

Корреляция

Корреляция между OAYMX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYMX и TOWFX

Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.15%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAYMX и TOWFX

Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYMXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-96.18%

+56.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-9.39%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-96.18%

+72.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-94.87%

+89.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-21.08%

+15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.81%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYMX и TOWFX

Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYMXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.22%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

6.79%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

12.04%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

1,084.26%

-1,065.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

971.22%

-950.56%