Сравнение OAYLX с DHAMX
OAYLX (Oakmark Select Fund Advisor Class) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, OAYLX returned 8.67%/yr vs 12.22%/yr for DHAMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAYLX charges 0.87%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.
Доходность
Сравнение доходности OAYLX и DHAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAYLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 20.94%.
OAYLX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
DHAMX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам OAYLX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | -2.22% | 14.42% | 14.30% | 43.21% | -22.66% | 34.60% | 10.90% | 27.84% | -24.76% | 10.37% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 20.94% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Correlation
The correlation between OAYLX and DHAMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between OAYLX and DHAMX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAYLX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
OAYLX
DHAMX
Сравнение OAYLX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAYLX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.44 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 16.14 | -13.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAYLX и DHAMX
Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и DHAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAYLX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -28.47% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -9.84% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -28.47% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -28.47% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -2.82% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -4.15% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.70% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAYLX и DHAMX
Текущая волатильность для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) составляет 4.72%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAYLX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.49% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 12.77% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 16.30% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.77% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.44% | +4.37% |
Сравнение комиссий OAYLX и DHAMX
OAYLX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAYLX и DHAMX
Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DHAMX в 29.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 29.81% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | 0.54% | 0.52% | 0.44% | 0.62% | 0.46% | 0.70% | 0.25% | 0.81% | 5.29% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAYLX and DHAMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHAMX has higher volatility (6.49%) compared to OAYLX (4.72%). In terms of maximum drawdown, OAYLX dropped -47.35% vs DHAMX's -28.47%.
DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAYLX и DHAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор