PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASC с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OASC с TNA

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

OASC (OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - OASC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). OASC is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past year, OASC returned 40.26% vs 125.39% for TNA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OASC charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности OASC и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OASC показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.

OASC

1 день
0.97%
1 месяц
4.32%
С начала года
19.66%
6 месяцев
16.92%
1 год
40.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OASC и TNA

2026 (YTD)20252024
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		19.66%8.91%10.35%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%12.31%

Correlation

The correlation between OASC and TNA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.94

The correlation between OASC and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OASC и TNA

Секторы
OASC
TNA

Технологии

27.2%
19.1%

Финансовые услуги

22.4%
15.3%

Здравоохранение

12.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.0%

Промышленность

10.9%
18.0%

Сырьевые материалы

5.4%
4.7%

Энергетика

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

2.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.4%

Технологии

OASC
27.2%
TNA
19.1%

Финансовые услуги

OASC
22.4%
TNA
15.3%

Здравоохранение

OASC
12.4%
TNA
16.3%

Потребительский циклический сектор

OASC
11.3%
TNA
8.0%

Промышленность

OASC
10.9%
TNA
18.0%

Сырьевые материалы

OASC
5.4%
TNA
4.7%

Энергетика

OASC
3.4%
TNA
5.4%

Коммунальные услуги

OASC
2.1%
TNA
2.7%

Недвижимость

OASC
2.1%
TNA
5.9%

Потребительский защитный сектор

OASC
1.5%
TNA
2.3%

Коммуникационные услуги

OASC
1.3%
TNA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с OASC:
OASC с EPSBOASC с OALCOASC с OACPOASC с OAIMOASC с FESMOASC с CSBOASC с DES
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

OASC vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASC
Ранг доходности на риск OASC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASC c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OASCTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.15

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.59

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.88

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.63

12.72

+4.91

OASC vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASC на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASC и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OASC и TNA

Максимальная просадка OASC за все время составила -27.00%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASC и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASCTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.00%

-88.09%

+61.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-32.53%

+24.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.64%

+33.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-33.92%

+27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

9.89%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OASC и TNA

Текущая волатильность для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) составляет 5.41%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что OASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASCTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

19.82%

-14.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

42.69%

-29.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

58.76%

-40.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

67.57%

-46.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

68.50%

-47.55%

Сравнение комиссий OASC и TNA

OASC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASC и TNA

Дивидендная доходность OASC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		0.45%0.53%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, OASC and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to OASC (5.41%). In terms of maximum drawdown, OASC dropped -27.00% vs TNA's -88.09%.

On 1-year performance, TNA leads with 125.39% vs 40.26% for OASC. On fees, OASC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OASC has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TNA has performed better with a 125.39% return vs 40.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OASC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

OASC has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.38% for TNA.

OASC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Oneascent and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for OASC and 1.05% for TNA.

OASC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OASC и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор