PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASC с OAIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OASC с OAIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OASC (OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF) and OAIM (OneAscent International Equity ETF) are both exchange-traded funds - OASC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent, while OAIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past year, OASC returned 36.18% vs 27.84% for OAIM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OASC charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for OAIM.

Доходность

Сравнение доходности OASC и OAIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и OneAscent International Equity ETF (OAIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OASC показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у OAIM с доходностью 13.99%.

OASC

1 день
-0.70%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.43%
6 месяцев
17.89%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OAIM

1 день
-0.55%
1 месяц
3.26%
С начала года
13.99%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.84%
3 года*
18.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OASC и OAIM

2026 (YTD)20252024
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		16.43%8.91%10.35%
OAIM
OneAscent International Equity ETF		13.99%30.12%2.06%

Correlation

The correlation between OASC and OAIM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.63

The correlation between OASC and OAIM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OASC и OAIM

Секторы
OASC
OAIM

Технологии

25.1%
11.8%

Финансовые услуги

23.4%
24.4%

Здравоохранение

12.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.3%

Промышленность

11.3%
21.0%

Сырьевые материалы

5.3%
8.5%

Энергетика

3.6%
10.3%

Коммунальные услуги

2.2%
7.5%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.3%
5.6%

Технологии

OASC
25.1%
OAIM
11.8%

Финансовые услуги

OASC
23.4%
OAIM
24.4%

Здравоохранение

OASC
12.6%
OAIM
1.1%

Потребительский циклический сектор

OASC
11.5%
OAIM
6.3%

Промышленность

OASC
11.3%
OAIM
21.0%

Сырьевые материалы

OASC
5.3%
OAIM
8.5%

Энергетика

OASC
3.6%
OAIM
10.3%

Коммунальные услуги

OASC
2.2%
OAIM
7.5%

Недвижимость

OASC
2.1%
OAIM
1.9%

Потребительский защитный сектор

OASC
1.6%
OAIM
1.6%

Коммуникационные услуги

OASC
1.3%
OAIM
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

OneAscent International Equity ETF

Часто сравнивают с OASC:
OASC с EPSBOASC с OALCOASC с OSCVOASC с FESMOASC с DESOASC с CSBOASC с BBSC
Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с FICSOAIM с OAEMOAIM с OALCOAIM с DWMFOAIM с GRNYOAIM с EFASOAIM с OACP

Доходность на риск

OASC vs. OAIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASC
Ранг доходности на риск OASC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASC c OAIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и OneAscent International Equity ETF (OAIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASCOAIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.80

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.49

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.57

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

9.70

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASC vs. OAIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASC на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAIM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASC и OAIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASCOAIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.25

-0.35

Просадки

Сравнение просадок OASC и OAIM

Максимальная просадка OASC за все время составила -27.00%, что больше максимальной просадки OAIM в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASC и OAIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASCOAIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.00%

-14.69%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-10.88%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.94%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-2.80%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.88%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OASC и OAIM

Текущая волатильность для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) составляет 5.13%, в то время как у OneAscent International Equity ETF (OAIM) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что OASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASCOAIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.63%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

13.31%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.51%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

16.87%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.87%

+4.08%

Сравнение комиссий OASC и OAIM

OASC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OAIM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASC и OAIM

Дивидендная доходность OASC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности OAIM в 0.86%

ПозицияTTM2025202420232022
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.86%0.98%2.40%1.94%0.60%
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		0.46%0.53%0.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OASC and OAIM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAIM has higher volatility (5.63%) compared to OASC (5.13%). In terms of maximum drawdown, OASC dropped -27.00% vs OAIM's -14.69%.

On 1-year performance, OASC leads with 36.18% vs 27.84% for OAIM. On fees, OASC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OASC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OASC has performed better with a 36.18% return vs 27.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OASC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for OAIM.

OAIM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.46% for OASC.

OASC is categorized as Small Cap Blend Equities, while OAIM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.69% for OASC and 0.95% for OAIM.

OASC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OASC и OAIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор