PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASC с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OASC с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OASC (OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OASC is actively managed, while ISMD is passively managed. Over the past year, OASC returned 36.18% vs 36.88% for ISMD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OASC charges 0.69%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности OASC и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OASC показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

OASC

1 день
-0.70%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.43%
6 месяцев
17.89%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OASC и ISMD

2026 (YTD)20252024
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		16.43%8.91%10.35%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.26%

Correlation

The correlation between OASC and ISMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between OASC and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OASC и ISMD

Секторы
OASC
ISMD

Технологии

25.1%
17.3%

Финансовые услуги

23.4%
15.2%

Здравоохранение

12.6%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.2%

Промышленность

11.3%
17.7%

Сырьевые материалы

5.3%
5.2%

Энергетика

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
3.3%

Недвижимость

2.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

1.6%
6.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.5%

Технологии

OASC
25.1%
ISMD
17.3%

Финансовые услуги

OASC
23.4%
ISMD
15.2%

Здравоохранение

OASC
12.6%
ISMD
9.5%

Потребительский циклический сектор

OASC
11.5%
ISMD
11.2%

Промышленность

OASC
11.3%
ISMD
17.7%

Сырьевые материалы

OASC
5.3%
ISMD
5.2%

Энергетика

OASC
3.6%
ISMD
3.3%

Коммунальные услуги

OASC
2.2%
ISMD
3.3%

Недвижимость

OASC
2.1%
ISMD
8.9%

Потребительский защитный сектор

OASC
1.6%
ISMD
6.1%

Коммуникационные услуги

OASC
1.3%
ISMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с OASC:
OASC с EPSBOASC с OAIMOASC с OALCOASC с OSCVOASC с FESMOASC с DESOASC с CSB
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

OASC vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASC
Ранг доходности на риск OASC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASC c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASCISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.01

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.82

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.84

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

12.04

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASC vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASC на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASC и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASCISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.40

+0.50

Просадки

Сравнение просадок OASC и ISMD

Максимальная просадка OASC за все время составила -27.00%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASC и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASCISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.00%

-44.60%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-9.64%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.62%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-8.17%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.07%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OASC и ISMD

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеют волатильность 5.13% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASCISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.95%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.52%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.56%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

20.87%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

23.74%

-2.79%

Сравнение комиссий OASC и ISMD

OASC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASC и ISMD

Дивидендная доходность OASC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		0.46%0.53%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OASC and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OASC has higher volatility (5.13%) compared to ISMD (4.95%). In terms of maximum drawdown, OASC dropped -27.00% vs ISMD's -44.60%.

On 1-year performance, ISMD leads with 36.88% vs 36.18% for OASC. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMD has performed better with a 36.88% return vs 36.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.69% for OASC.

ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.46% for OASC.

They also come from different issuers: Oneascent and Inspire. Their fees differ too: 0.69% for OASC and 0.57% for ISMD.

OASC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OASC и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор