PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OASC с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OASC (OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - OASC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. OASC is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, OASC returned 36.18% vs 32.20% for IAU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OASC charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности OASC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OASC показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

OASC

1 день
-0.70%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.43%
6 месяцев
17.89%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OASC и IAU

2026 (YTD)20252024
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		16.43%8.91%10.35%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%13.74%

Correlation

The correlation between OASC and IAU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.11

Сравнение распределения секторов OASC и IAU

Секторы
OASC
IAU

Технологии

25.1%

-

Финансовые услуги

23.4%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Промышленность

11.3%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Технологии

OASC
25.1%
IAU

-

Финансовые услуги

OASC
23.4%
IAU

-

Здравоохранение

OASC
12.6%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

OASC
11.5%
IAU

-

Промышленность

OASC
11.3%
IAU

-

Сырьевые материалы

OASC
5.3%
IAU

-

Энергетика

OASC
3.6%
IAU

-

Коммунальные услуги

OASC
2.2%
IAU

-

Недвижимость

OASC
2.1%
IAU
100.0%

Потребительский защитный сектор

OASC
1.6%
IAU

-

Коммуникационные услуги

OASC
1.3%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с OASC:
OASC с EPSBOASC с OAIMOASC с OALCOASC с OSCVOASC с FESMOASC с DESOASC с CSB
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

OASC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASC
Ранг доходности на риск OASC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASCIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.23

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.62

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

1.69

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

4.19

+11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASC на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.23

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.62

+0.27

Просадки

Сравнение просадок OASC и IAU

Максимальная просадка OASC за все время составила -27.00%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASC и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.00%

-45.14%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-19.18%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-17.70%

+17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-15.96%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

7.71%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OASC и IAU

Текущая волатильность для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) составляет 5.13%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что OASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.50%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

23.02%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

26.42%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

17.95%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

15.90%

+5.05%

Сравнение комиссий OASC и IAU

OASC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASC и IAU

Дивидендная доходность OASC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		0.46%0.53%0.46%

Часто задаваемые вопросы

OASC and IAU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to OASC (5.13%). In terms of maximum drawdown, OASC dropped -27.00% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, OASC leads with 36.18% vs 32.20% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OASC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OASC has performed better with a 36.18% return vs 32.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for OASC.

OASC has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for IAU.

OASC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Oneascent and iShares. Their fees differ too: 0.69% for OASC and 0.25% for IAU.

OASC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OASC и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор