PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OASC с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OASC с HSMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OASC (OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OASC returned 31.85% vs 12.41% for HSMV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OASC charges 0.69%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности OASC и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OASC показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 11.30%.

OASC

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
11.82%
С начала года
17.25%
1 год
31.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
2.36%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
7.47%
С начала года
11.30%
1 год
12.41%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OASC и HSMV

2026 (YTD)20252024
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		17.25%8.91%10.35%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.30%1.57%8.85%

Correlation

The correlation between OASC and HSMV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.72

The correlation between OASC and HSMV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OASC и HSMV

Секторы
OASC
HSMV

Технологии

27.2%
1.9%

Финансовые услуги

22.4%
16.7%

Здравоохранение

12.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.9%

Промышленность

10.9%
14.6%

Сырьевые материалы

5.4%
5.8%

Энергетика

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
11.7%

Недвижимость

2.1%
24.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.4%

Технологии

OASC
27.2%
HSMV
1.9%

Финансовые услуги

OASC
22.4%
HSMV
16.7%

Здравоохранение

OASC
12.4%
HSMV
4.7%

Потребительский циклический сектор

OASC
11.3%
HSMV
7.9%

Промышленность

OASC
10.9%
HSMV
14.6%

Сырьевые материалы

OASC
5.4%
HSMV
5.8%

Энергетика

OASC
3.4%
HSMV
2.8%

Коммунальные услуги

OASC
2.1%
HSMV
11.7%

Недвижимость

OASC
2.1%
HSMV
24.3%

Потребительский защитный сектор

OASC
1.5%
HSMV
7.2%

Коммуникационные услуги

OASC
1.3%
HSMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с OASC:
OASC с EPSBOASC с OALCOASC с OACPOASC с OAIMOASC с OSCVOASC с OAEMOASC с CSB
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO

Доходность на риск

OASC vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASC
Ранг доходности на риск OASC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASC c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OASCHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.17

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.84

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.59

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

4.80

+8.71

OASC vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASC на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASC и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OASC и HSMV

Максимальная просадка OASC за все время составила -27.00%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASC и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASCHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.00%

-19.16%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-7.83%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

0.00%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.53%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.59%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OASC и HSMV

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что OASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASCHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.69%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

8.02%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

10.66%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

15.01%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

16.00%

+4.81%

Сравнение комиссий OASC и HSMV

OASC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASC и HSMV

Дивидендная доходность OASC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HSMV в 1.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		0.46%0.53%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OASC and HSMV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OASC has higher volatility (4.81%) compared to HSMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, OASC dropped -27.00% vs HSMV's -19.16%.

On 1-year performance, OASC leads with 31.85% vs 12.41% for HSMV. On fees, OASC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OASC has performed better with a 31.85% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OASC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.46% for OASC.

They also come from different issuers: Oneascent and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for OASC and 0.80% for HSMV.

OASC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OASC и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор