Сравнение OARDX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OARDX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARDX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | -4.41% | 17.43% | 19.40% | 17.73% | -12.68% | 26.52% | 13.34% | 29.59% | -6.55% | 17.48% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OARDX показывает доходность -4.41%, а SSEYX немного выше – -4.34%. За последние 10 лет акции OARDX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 11.52% против 13.99% соответственно.
OARDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.52%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARDX и SSEYX
OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
OARDX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
OARDX
SSEYX
Сравнение OARDX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARDX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.50 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 7.19 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARDX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.72 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между OARDX и SSEYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARDX и SSEYX
Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | 8.42% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок OARDX и SSEYX
Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARDX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -33.75% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.10% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -24.52% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -33.75% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.22% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -4.14% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.52% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARDX и SSEYX
Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 4.68%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARDX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.34% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.51% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 18.29% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.92% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.05% | +0.14% |