PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARDX с GQEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OARDX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		-3.84%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-13.90%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

OARDX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.33%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.59%

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с SCHDOARDX с OPTFXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с IVNQXOARDX с ACEIX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий OARDX и GQEIX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

OARDX
Invesco Rising Dividends Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

OARDX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.33

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.53

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.48

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

1.22

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.33

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.75

-0.68

Корреляция

Корреляция между OARDX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и GQEIX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		8.37%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и GQEIX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OARDXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-28.48%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-7.34%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-20.44%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-7.54%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-5.69%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.41%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и GQEIX

Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что OARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARDXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.98%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.43%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

12.47%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.89%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.88%

-0.69%