PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARDX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности OARDX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		-4.41%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции OARDX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.52% против 13.56% соответственно.

OARDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.52%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с SCHDOARDX с OPTFXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с ACEIXOARDX с IVNQX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий OARDX и FSKAX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

OARDX
Invesco Rising Dividends Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

OARDX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.50

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

7.20

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.79

-0.72

Корреляция

Корреляция между OARDX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и FSKAX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		8.42%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и FSKAX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OARDXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-35.01%

-34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.42%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-25.39%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-35.01%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.20%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-4.05%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.60%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и FSKAX

Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARDXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.52%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.85%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.69%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.42%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.44%

-0.25%