PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANIX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OANIX с OAKLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OANIX (Oakmark International Fund Institutional Class) and OAKLX (Oakmark Select Fund) are both mutual funds - OANIX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oakmark, while OAKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark. Over the past 5 years, OANIX returned 3.23%/yr vs 8.26%/yr for OAKLX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OANIX charges 0.82%/yr vs 0.98%/yr for OAKLX.

Доходность

Сравнение доходности OANIX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OANIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -1.44%.

OANIX

1 день
-1.52%
1 месяц
1.60%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.80%
1 год
12.03%
3 года*
9.83%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

OAKLX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.65%
1 год
13.43%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OANIX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANIX
Oakmark International Fund Institutional Class		0.25%32.74%-4.38%19.18%-15.52%9.28%5.15%24.45%-23.31%27.23%
OAKLX
Oakmark Select Fund		-1.44%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%14.60%

Correlation

The correlation between OANIX and OAKLX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.67

The correlation between OANIX and OAKLX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund Institutional Class

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с OANIX:
OANIX с OAKWXOANIX с OAZMXOANIX с FAOIXOANIX с APHIXOANIX с FIGSXOANIX с IVFIXOANIX с TIVFX
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с IVV

Доходность на риск

OANIX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANIX
Ранг доходности на риск OANIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANIX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANIXOAKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.89

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.35

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.06

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

2.80

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANIX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKLX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANIX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANIXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Просадки

Сравнение просадок OANIX и OAKLX

Максимальная просадка OANIX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANIX и OAKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OANIXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-61.15%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-12.49%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-18.76%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

-27.87%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.93%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-8.98%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.71%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OANIX и OAKLX

Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX) имеют волатильность 4.61% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OANIXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.44%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.13%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

14.80%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

19.59%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

21.57%

-0.23%

Сравнение комиссий OANIX и OAKLX

OANIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANIX и OAKLX

Дивидендная доходность OANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности OAKLX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.39%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
OANIX
Oakmark International Fund Institutional Class		2.11%2.12%2.78%2.11%3.31%1.51%0.54%2.01%7.49%1.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OANIX and OAKLX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OANIX has higher volatility (4.61%) compared to OAKLX (4.44%). In terms of maximum drawdown, OANIX dropped -52.85% vs OAKLX's -61.15%.

OAKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OANIX и OAKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор