- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2016 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OANIX
Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции OANIX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OANIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX) показал доход в 0.25% с начала года и 12.03% за последние 12 месяцев.
Oakmark International Fund Institutional Class
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность OANIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OANIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.47% | 2.56% | -10.93% | 5.64% | 2.50% | -1.10% | 0.25% | ||||||
| 2025 | 6.06% | 2.84% | -1.03% | 3.16% | 6.05% | 3.02% | -0.99% | 2.86% | 2.10% | 0.86% | 0.06% | 3.96% | 32.74% |
| 2024 | -3.92% | 1.28% | 2.92% | -2.87% | 3.92% | -5.10% | 3.47% | 2.11% | 3.06% | -5.83% | -1.90% | -0.90% | -4.38% |
| 2023 | 13.68% | -1.61% | 1.91% | 1.80% | -4.62% | 6.22% | 4.23% | -5.62% | -5.31% | -7.44% | 10.53% | 6.39% | 19.18% |
| 2022 | 1.07% | -6.60% | -3.17% | -6.05% | 5.02% | -10.56% | 3.45% | -7.09% | -11.32% | 7.42% | 16.61% | -1.91% | -15.52% |
| 2021 | -1.65% | 8.39% | 2.34% | 2.67% | 4.76% | -3.01% | -1.89% | -0.45% | -2.69% | 3.41% | -7.00% | 5.05% | 9.28% |
Метрики бенчмарка
Oakmark International Fund Institutional Class has an annualized alpha of -3.99%, beta of 0.86, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 115.04% of S&P 500 Index downside but only 85.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.99% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.99%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 85.79%
- Участие в снижении
- 115.04%
Комиссия
Комиссия OANIX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OANIX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OANIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.98 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 13.78 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark International Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.57 | $0.76 | $0.42 | $0.14 | $0.50 | $1.53 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.11% | 2.12% | 2.78% | 2.11% | 3.31% | 1.51% | 0.54% | 2.01% | 7.49% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark International Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark International Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 52.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark International Fund Institutional Class составляет 5.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.85%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo | 3y 19dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.77%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 5mo | 3y 9moиюнь 2021 г. - март 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.00%апр. 2025 г. | 29d | 1mo 5d | 2mo 4dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.34%март 2026 г. | 1mo 7d | — | 3mo 24dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -6.97%нояб. 2025 г. | 23d | 21d | 1mo 14dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| OANIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -56.78% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -9.10% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -18.90% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.77% | -25.43% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.33% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -10.72% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.97% | +2.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OANIX
Добавьте Oakmark International Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OANIX