PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANCX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANCX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OANCX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund (OANCX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANCX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

OANCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAYMXOANCX с OAZMXOANCX с OAKEXOANCX с OAKBX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий OANCX и AMFIX

OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OANCX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANCX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANCXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

3.10

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

5.02

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.70

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

4.08

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

20.23

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANCX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANCX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANCX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANCXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.10

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между OANCX и AMFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANCX и AMFIX

Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%

Просадки

Сравнение просадок OANCX и AMFIX

Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANCXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-9.35%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-0.74%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-8.91%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.45%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.06%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.15%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OANCX и AMFIX

Oakmark Bond Fund (OANCX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что OANCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANCXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.46%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

0.72%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

0.98%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

2.16%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

1.75%

+2.95%