Сравнение OALC с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
OALC и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OALC - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OALC и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OALC и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | -2.28% | 20.36% | 19.64% | 22.03% | 1.98% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OALC показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
OALC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OALC и THLV
OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
OALC vs. THLV — Ранг доходности на риск
OALC
THLV
Сравнение OALC c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OALC | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.81 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.53 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.00 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 10.82 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OALC | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.81 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OALC и THLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OALC и THLV
Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 0.62% | 0.61% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 0.06% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OALC и THLV
Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OALC | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -13.15% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -6.66% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.46% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.75% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.85% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OALC и THLV
OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что OALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OALC | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.33% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 7.61% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 11.29% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 11.80% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 11.80% | +5.61% |