PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OALC с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OALC с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OALC is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, OALC returned 24.00%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OALC charges 0.49%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности OALC и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

OALC

1 день
0.12%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.74%
6 месяцев
16.15%
1 год
33.07%
3 года*
24.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OALC и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.74%20.36%19.64%22.03%1.98%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between OALC and THLV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between OALC and THLV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OALC и THLV

Секторы
OALC
THLV

Технологии

37.8%
15.7%

Финансовые услуги

14.7%
13.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
15.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.1%

Промышленность

7.6%
13.5%

Здравоохранение

6.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
13.7%

Коммунальные услуги

3.0%
14.7%

Энергетика

2.5%
17.5%

Сырьевые материалы

1.3%
12.2%

Недвижимость

1.0%
14.3%

Технологии

OALC
37.8%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

OALC
14.7%
THLV
13.8%

Потребительский циклический сектор

OALC
11.1%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

OALC
8.4%
THLV
0.1%

Промышленность

OALC
7.6%
THLV
13.5%

Здравоохранение

OALC
6.4%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

OALC
5.3%
THLV
13.7%

Коммунальные услуги

OALC
3.0%
THLV
14.7%

Энергетика

OALC
2.5%
THLV
17.5%

Сырьевые материалы

OALC
1.3%
THLV
12.2%

Недвижимость

OALC
1.0%
THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OACPOALC с OAIMOALC с BLCR
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

OALC vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OALCTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.98

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.80

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.93

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

8.89

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OALC vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OALCTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.98

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.89

-0.21

Просадки

Сравнение просадок OALC и THLV

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OALCTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-13.15%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.66%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-13.15%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.42%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.74%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.19%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и THLV

OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеют волатильность 3.35% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OALCTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.42%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

7.49%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

9.84%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

11.73%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

11.73%

+5.54%

Сравнение комиссий OALC и THLV

OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и THLV

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.52%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OALC and THLV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to OALC (3.35%). In terms of maximum drawdown, OALC dropped -26.82% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, OALC leads with 24.00% vs 12.88% for THLV. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OALC has performed better with a 24.00% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.52% for OALC.

They also come from different issuers: Oneascent and THOR. Their fees differ too: 0.49% for OALC and 0.64% for THLV.

OALC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OALC и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор