PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OALC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OALC с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OALC is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, OALC returned 23.34% vs 27.36% for TEXN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OALC charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности OALC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

OALC

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
10.76%
С начала года
13.20%
1 год
23.34%
3 года*
20.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OALC и TEXN

2026 (YTD)2025
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		13.20%13.82%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between OALC and TEXN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.59

The correlation between OALC and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OALC и TEXN

Секторы
OALC
TEXN

Технологии

38.1%
20.6%

Финансовые услуги

14.7%
3.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.3%

Промышленность

7.4%
16.3%

Здравоохранение

6.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.7%

Энергетика

2.5%
32.3%

Сырьевые материалы

1.6%
0.7%

Недвижимость

1.0%
3.9%

Технологии

OALC
38.1%
TEXN
20.6%

Финансовые услуги

OALC
14.7%
TEXN
3.9%

Потребительский циклический сектор

OALC
11.1%
TEXN
11.6%

Коммуникационные услуги

OALC
8.1%
TEXN
3.3%

Промышленность

OALC
7.4%
TEXN
16.3%

Здравоохранение

OALC
6.4%
TEXN
2.7%

Потребительский защитный сектор

OALC
5.3%
TEXN
2.1%

Коммунальные услуги

OALC
3.0%
TEXN
2.7%

Энергетика

OALC
2.5%
TEXN
32.3%

Сырьевые материалы

OALC
1.6%
TEXN
0.7%

Недвижимость

OALC
1.0%
TEXN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAIMOALC с OACPOALC с OAEMOALC с FTAG
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

OALC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OALCTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.89

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.68

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.24

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

12.42

-0.50

OALC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OALC и TEXN

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OALCTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-6.48%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.48%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-5.64%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-1.48%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.21%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и TEXN

OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Texas Equity ETF (TEXN) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что OALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OALCTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.97%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.17%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.51%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

14.46%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

14.46%

+2.84%

Сравнение комиссий OALC и TEXN

OALC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и TEXN

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.54%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OALC and TEXN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OALC has higher volatility (4.25%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, OALC dropped -26.82% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 23.34% for OALC. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for OALC.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.54% for OALC.

They also come from different issuers: Oneascent and iShares. Their fees differ too: 0.49% for OALC and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OALC и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор