PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OALC с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OALC с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OALC is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, OALC returned 32.95% vs 58.80% for NRSH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OALC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности OALC и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

OALC

1 день
-0.63%
1 месяц
6.75%
С начала года
15.60%
6 месяцев
16.26%
1 год
32.95%
3 года*
23.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OALC и NRSH

2026 (YTD)202520242023
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.60%20.36%19.64%3.93%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between OALC and NRSH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between OALC and NRSH shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OALC и NRSH

Секторы
OALC
NRSH

Технологии

37.8%
35.5%

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Промышленность

7.6%
58.7%

Здравоохранение

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.5%
2.5%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

1.0%
5.8%

Технологии

OALC
37.8%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

OALC
14.7%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

OALC
11.1%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

OALC
8.4%
NRSH

-

Промышленность

OALC
7.6%
NRSH
58.7%

Здравоохранение

OALC
6.4%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

OALC
5.3%
NRSH

-

Коммунальные услуги

OALC
3.0%
NRSH

-

Энергетика

OALC
2.5%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

OALC
1.3%
NRSH

-

Недвижимость

OALC
1.0%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OACPOALC с OAIMOALC с BLCR
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

OALC vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OALCNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.42

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.11

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

5.40

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

16.86

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OALC vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OALCNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.11

-0.43

Просадки

Сравнение просадок OALC и NRSH

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OALCNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-24.01%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-10.94%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-5.62%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.50%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и NRSH

Текущая волатильность для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) составляет 3.42%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что OALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OALCNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

9.21%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

20.27%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

24.44%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

21.54%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

21.54%

-4.26%

Сравнение комиссий OALC и NRSH

OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и NRSH

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.53%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

OALC and NRSH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to OALC (3.42%). In terms of maximum drawdown, OALC dropped -26.82% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 32.95% for OALC. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OALC has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 32.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

OALC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: Oneascent and Aztlan. Their fees differ too: 0.49% for OALC and 0.75% for NRSH.

OALC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OALC и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор