PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с VIHAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.81%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 13.47% против 10.41% соответственно.

OAKMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.85%
3 года*
15.94%
5 лет*
10.90%
10 лет*
13.47%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий OAKMX и VIHAX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OAKMX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.32

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.96

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.01

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

12.38

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.32

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.05

Корреляция

Корреляция между OAKMX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и VIHAX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и VIHAX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-38.80%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-10.66%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-23.92%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-38.80%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-6.64%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-6.09%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.59%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и VIHAX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.16%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.08%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

14.29%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

13.69%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

15.92%

+4.50%