Сравнение OAKMX с ACIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и ACIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и ACIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 3.68% | 12.05% | 10.58% | 4.25% | -2.96% | 17.16% | 1.19% | 24.50% | -3.53% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 13.51% против 8.99% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
ACIIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и ACIIX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.
Доходность на риск
OAKMX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск
OAKMX
ACIIX
Сравнение OAKMX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | ACIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 5.04 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и ACIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и ACIIX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 10.19% | 10.55% | 11.71% | 8.21% | 8.96% | 7.02% | 2.18% | 7.57% | 9.05% | 12.14% | 8.08% | 10.72% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и ACIIX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и ACIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -39.16% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -8.96% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -13.49% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -32.76% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.86% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -5.26% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.32% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и ACIIX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.01% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 6.12% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 11.62% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 10.74% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 13.37% | +7.06% |