PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с OANIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKLX с OANIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OAKLX (Oakmark Select Fund) and OANIX (Oakmark International Fund Institutional Class) are both mutual funds - OAKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while OANIX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oakmark. Over the past 5 years, OAKLX returned 8.86%/yr vs 3.73%/yr for OANIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKLX charges 0.98%/yr vs 0.82%/yr for OANIX.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и OANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у OANIX с доходностью -0.03%.

OAKLX

1 день
1.69%
1 месяц
2.81%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.30%
1 год
12.15%
3 года*
15.51%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.19%

OANIX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.34%
1 год
11.46%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKLX и OANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-0.61%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
OANIX
Oakmark International Fund Institutional Class		-0.03%32.74%-4.38%19.18%-15.52%9.28%5.15%24.45%-23.31%27.23%

Correlation

The correlation between OAKLX and OANIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.67

Over the past year, the correlation between OAKLX and OANIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Oakmark International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с SPYOAKLX с INDEXOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с IVV
Часто сравнивают с OANIX:
OANIX с OAZMXOANIX с OAKWXOANIX с APHIXOANIX с IVFIXOANIX с FIGSXOANIX с FAOIXOANIX с TIVFX

Доходность на риск

OAKLX vs. OANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OANIX
Ранг доходности на риск OANIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c OANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAKLXOANIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.72

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.08

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

0.75

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

2.31

+0.07

OAKLX vs. OANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OANIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и OANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и OANIX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OANIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OANIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKLXOANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-52.85%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-14.34%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-18.67%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-35.65%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-5.65%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-12.53%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.67%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и OANIX

Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark International Fund Institutional Class (OANIX) имеют волатильность 4.96% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKLXOANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.96%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.99%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

15.17%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

19.20%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.32%

+0.19%

Сравнение комиссий OAKLX и OANIX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OANIX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и OANIX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности OANIX в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.39%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
OANIX
Oakmark International Fund Institutional Class		2.12%2.12%2.78%2.11%3.31%1.51%0.54%2.01%7.49%1.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAKLX and OANIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OANIX has higher volatility (4.96%) compared to OAKLX (4.96%). In terms of maximum drawdown, OAKLX dropped -61.15% vs OANIX's -52.85%.

OAKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKLX и OANIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор