Сравнение OAKIX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 6.61% против 10.36% соответственно.
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и FINVX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
OAKIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
OAKIX
FINVX
Сравнение OAKIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.68 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.23 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.41 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 9.65 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.68 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.81 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и FINVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и FINVX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и FINVX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -42.48% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.66% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -27.13% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -42.48% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -6.84% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -9.11% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.91% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и FINVX
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 6.52%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.58% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.99% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.67% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.62% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.01% | +3.33% |