Сравнение OAKIX с FAOAX
OAKIX (Oakmark International Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, OAKIX returned 7.88%/yr vs 7.56%/yr for FAOAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKIX charges 1.04%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKIX имеют среднегодовую доходность 7.88%, а акции FAOAX немного отстают с 7.56%.
OAKIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.88%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам OAKIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 3.85% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between OAKIX and FAOAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between OAKIX and FAOAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
OAKIX
FAOAX
Сравнение OAKIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.41 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -0.63 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и FAOAX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -60.03% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -7.29% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -13.99% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -36.50% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -36.50% | -16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -5.87% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -14.53% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.37% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и FAOAX
Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 0.00% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 1.52% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 8.17% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.69% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 16.28% | +4.67% |
Сравнение комиссий OAKIX и FAOAX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и FAOAX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
OAKIX Oakmark International Fund | 1.77% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
OAKIX and FAOAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKIX has higher volatility (4.15%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, OAKIX dropped -65.18% vs FAOAX's -60.03%.
OAKIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор