PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с SSGLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.16%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции OAKGX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.99% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

SSGLX

1 день
1.85%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.16%
6 месяцев
7.15%
1 год
29.06%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с GIDGXSSGLX с VOOSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий OAKGX и SSGLX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

OAKGX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.87

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.51

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.64

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

10.19

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.87

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между OAKGX и SSGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и SSGLX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SSGLX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.28%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и SSGLX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-35.88%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.22%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-30.08%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-35.88%

-9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-7.47%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-8.32%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.91%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и SSGLX

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.24%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.32%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

15.64%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.52%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

16.15%

+4.51%