Сравнение OAKG с INKM
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 6.26%.
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам OAKG и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 6.26% | 0.27% |
Correlation
The correlation between OAKG and INKM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. INKM — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INKM
Сравнение OAKG c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и INKM
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -28.58% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -0.35% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.68% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и INKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 6.08% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 8.32% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 9.76% | +5.30% |
Сравнение комиссий OAKG и INKM
OAKG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и INKM
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности INKM в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.79% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and INKM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for OAKG.
INKM has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and State Street. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 0.50% for INKM.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор