Сравнение OAKG с IDV
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. OAKG is actively managed, while IDV is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.64%.
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам OAKG и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.64% | 1.87% |
Correlation
The correlation between OAKG and IDV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. IDV — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDV
Сравнение OAKG c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и IDV
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -70.14% | +58.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.99% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -15.36% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 13.18% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.59% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.69% | -2.63% |
Сравнение комиссий OAKG и IDV
OAKG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и IDV
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IDV в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.47% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and IDV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for OAKG.
IDV has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and iShares. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор