Сравнение OAKEX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 7.23% против 10.88% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и YASLX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
OAKEX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
OAKEX
YASLX
Сравнение OAKEX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.36 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.75 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.64 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 4.40 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.36 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и YASLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и YASLX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и YASLX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -38.91% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -10.18% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -27.74% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -38.91% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -3.10% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -8.33% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.79% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и YASLX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 3.81% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.82% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 13.09% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.34% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.01% | +3.59% |