Сравнение OAKEX с MWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. MWNIX управляется MFS. Фонд был запущен 8 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и MWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | -1.93% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у MWNIX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции OAKEX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 7.23% против 5.78% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
MWNIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и MWNIX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии MWNIX в 1.03%.
Доходность на риск
OAKEX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
OAKEX
MWNIX
Сравнение OAKEX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.31 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.90 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.41 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и MWNIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и MWNIX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности MWNIX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.30% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и MWNIX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и MWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -58.38% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -11.78% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -33.67% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -34.72% | -14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -9.78% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -9.61% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.12% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и MWNIX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.70% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.51% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 12.29% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 13.06% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 13.92% | +4.68% |