Сравнение OAKEX с MECIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и MECIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и MECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | -0.13% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 9.90% | -6.00% | 22.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у MECIX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции OAKEX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 7.23% против 5.53% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
MECIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и MECIX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.
Доходность на риск
OAKEX vs. MECIX — Ранг доходности на риск
OAKEX
MECIX
Сравнение OAKEX c MECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | MECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.09 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.34 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 4.79 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и MECIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и MECIX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как MECIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и MECIX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, примерно равная максимальной просадке MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и MECIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -68.42% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -10.60% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -37.38% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -51.20% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -9.56% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -14.27% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.10% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и MECIX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) имеют волатильность 6.45% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.22% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 10.76% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 15.34% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 14.75% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.30% | -0.70% |