Сравнение MECIX с BINCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX).
MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г.. BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MECIX и BINCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MECIX и BINCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | -0.13% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 9.90% | -6.00% | 22.41% |
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | -1.05% | 44.63% | 22.20% | 37.99% | -9.36% | 18.22% | 3.79% | 6.06% | -20.76% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MECIX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у BINCX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям BINCX по среднегодовой доходности: 5.53% против 10.00% соответственно.
MECIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 5.53%
BINCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MECIX и BINCX
MECIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BINCX в 1.99%.
Доходность на риск
MECIX vs. BINCX — Ранг доходности на риск
MECIX
BINCX
Сравнение MECIX c BINCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MECIX | BINCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.22 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.88 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.38 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 9.46 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MECIX | BINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.22 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.31 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MECIX и BINCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MECIX и BINCX
MECIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | 3.04% | 3.01% | 2.54% | 2.45% | 2.98% | 3.85% | 0.60% | 0.21% | 3.77% | 7.83% | 3.75% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок MECIX и BINCX
Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки BINCX в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и BINCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MECIX | BINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.42% | -48.15% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -11.66% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -31.97% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -48.15% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -9.14% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -9.44% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.94% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MECIX и BINCX
AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) имеют волатильность 6.22% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MECIX | BINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.00% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.41% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 13.58% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 13.78% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 14.18% | +5.12% |