PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MECIX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MECIX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MECIX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MECIX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		-0.13%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Доходность по периодам

С начала года, MECIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям LZISX по среднегодовой доходности: 5.53% против 5.94% соответственно.

MECIX

1 день
2.38%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.76%
1 год
16.60%
3 года*
5.87%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
5.53%

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K International Small Cap Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с WISIXMECIX с WICIXMECIX с AIOIXMECIX с OAKEXMECIX с BINCXMECIX с DISMXMECIX с BISAX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с ALOIXLZISX с DRIOXLZISX с IEGAXLZISX с OAKEXLZISX с DISMXLZISX с HRIIX

Сравнение комиссий MECIX и LZISX

MECIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.

LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund

Доходность на риск

MECIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MECIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MECIXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.93

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.45

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.89

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

11.49

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MECIX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MECIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа LZISX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MECIX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MECIXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.93

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между MECIX и LZISX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MECIX и LZISX

MECIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Просадки

Сравнение просадок MECIX и LZISX

Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, примерно равная максимальной просадке LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MECIXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.42%

-65.43%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.10%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-42.01%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-44.80%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-8.31%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-14.85%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.05%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MECIX и LZISX

Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 6.22%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MECIXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.93%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

15.31%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

19.12%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

17.24%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.87%

+2.43%