PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKEX с FTISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKEX (Oakmark International Small Cap Fund) and FTISX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, OAKEX returned 7.47%/yr vs 8.29%/yr for FTISX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OAKEX charges 1.34%/yr vs 1.57%/yr for FTISX.

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям FTISX по среднегодовой доходности: 7.47% против 8.29% соответственно.

OAKEX

1 день
-1.23%
1 месяц
1.68%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.12%
3 года*
10.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.47%

FTISX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.42%
6 месяцев
10.89%
1 год
17.22%
3 года*
13.64%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKEX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-0.68%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		9.42%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Correlation

The correlation between OAKEX and FTISX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.82

The correlation between OAKEX and FTISX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с ARTKXOAKEX с AVDVOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZOAKEX с SPY
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с ARHBXFTISX с YASLXFTISX с MIDLXFTISX с CSGIXFTISX с MWNIXFTISX с FISMX

Доходность на риск

OAKEX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXFTISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.46

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.12

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.66

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

5.90

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FTISX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.46

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.28

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и FTISX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и FTISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKEXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-61.12%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-10.75%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.18%

-12.95%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-31.45%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-39.55%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-1.56%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-10.98%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.01%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и FTISX

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) имеют волатильность 3.69% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKEXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.82%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.15%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

12.21%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

13.57%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

14.04%

+4.61%

Сравнение комиссий OAKEX и FTISX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и FTISX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FTISX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		2.98%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.28%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%

Часто задаваемые вопросы

OAKEX and FTISX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTISX has higher volatility (3.82%) compared to OAKEX (3.69%). In terms of maximum drawdown, OAKEX dropped -70.12% vs FTISX's -61.12%.

FTISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKEX и FTISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор