PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTISX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTISX с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FTISX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTISX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, FTISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции FTISX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.86% соответственно.

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOXFTISX с CSGIX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий FTISX и IDMO

FTISX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

FTISX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTISX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTISXIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.28

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.66

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

10.75

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTISX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTISX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTISX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTISXIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Корреляция

Корреляция между FTISX и IDMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTISX и IDMO

Дивидендная доходность FTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FTISX и IDMO

Максимальная просадка FTISX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTISX и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FTISXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-39.38%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.31%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-27.07%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-31.34%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.22%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-9.85%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.05%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTISX и IDMO

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) составляет 6.16%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что FTISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTISXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

9.12%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

12.67%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

19.21%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.67%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

17.90%

-3.96%