PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTISX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTISX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTISX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTISX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, FTISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции FTISX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 7.72% против 10.88% соответственно.

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с FSCOXFTISX с CSGIX
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с ARSVXYASLX с SKSEXYASLX с MWNIXYASLX с IEGAX

Сравнение комиссий FTISX и YASLX

FTISX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Доходность на риск

FTISX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTISX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTISXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.75

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

4.40

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTISX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTISX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YASLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTISX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTISXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.10

Корреляция

Корреляция между FTISX и YASLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTISX и YASLX

Дивидендная доходность FTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FTISX и YASLX

Максимальная просадка FTISX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTISX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTISXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-38.91%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-10.18%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-27.74%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-38.91%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-3.10%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-8.33%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.79%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FTISX и YASLX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FTISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTISXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.81%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.82%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

13.09%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

16.34%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

15.01%

-1.07%