PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAIM с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAIM с JHID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OAIM (OneAscent International Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OAIM returned 18.28%/yr vs 22.22%/yr for JHID. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OAIM charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности OAIM и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent International Equity ETF (OAIM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAIM показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у JHID с доходностью 12.92%.

OAIM

1 день
-0.55%
1 месяц
3.26%
С начала года
13.99%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.84%
3 года*
18.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.86%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.92%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.07%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAIM и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
OAIM
OneAscent International Equity ETF		13.99%30.12%8.18%16.96%-0.52%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		12.92%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Correlation

The correlation between OAIM and JHID is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.83

The correlation between OAIM and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAIM и JHID

Секторы
OAIM
JHID

Финансовые услуги

24.4%
28.1%

Промышленность

21.0%
15.6%

Технологии

11.8%
8.8%

Энергетика

10.3%
6.6%

Сырьевые материалы

8.5%
6.3%

Коммунальные услуги

7.5%
6.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.7%

Недвижимость

1.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.5%

Здравоохранение

1.1%
6.5%

Финансовые услуги

OAIM
24.4%
JHID
28.1%

Промышленность

OAIM
21.0%
JHID
15.6%

Технологии

OAIM
11.8%
JHID
8.8%

Энергетика

OAIM
10.3%
JHID
6.6%

Сырьевые материалы

OAIM
8.5%
JHID
6.3%

Коммунальные услуги

OAIM
7.5%
JHID
6.1%

Потребительский циклический сектор

OAIM
6.3%
JHID
4.8%

Коммуникационные услуги

OAIM
5.6%
JHID
2.7%

Недвижимость

OAIM
1.9%
JHID
6.1%

Потребительский защитный сектор

OAIM
1.6%
JHID
8.5%

Здравоохранение

OAIM
1.1%
JHID
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с FICSOAIM с OAEMOAIM с OALCOAIM с DWMFOAIM с GRNYOAIM с EFASOAIM с FDEV
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с VYMI

Доходность на риск

OAIM vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAIM c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent International Equity ETF (OAIM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAIMJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.63

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.65

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.95

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

15.40

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAIM vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAIM на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAIM и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAIMJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.57

-0.32

Просадки

Сравнение просадок OAIM и JHID

Максимальная просадка OAIM за все время составила -14.69%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAIM и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAIMJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-12.42%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.42%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-12.42%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.54%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.46%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.15%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OAIM и JHID

OneAscent International Equity ETF (OAIM) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что OAIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAIMJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.98%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

10.38%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

12.65%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

13.92%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

13.92%

+2.95%

Сравнение комиссий OAIM и JHID

OAIM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAIM и JHID

Дивидендная доходность OAIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JHID в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.88%3.13%5.15%5.23%0.00%
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.86%0.98%2.40%1.94%0.60%

Часто задаваемые вопросы

OAIM and JHID have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAIM has higher volatility (5.63%) compared to JHID (3.98%). In terms of maximum drawdown, OAIM dropped -14.69% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.22% vs 18.28% for OAIM. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.22% return vs 18.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for OAIM.

JHID has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.86% for OAIM.

They also come from different issuers: Oneascent and John Hancock. Their fees differ too: 0.95% for OAIM and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAIM и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор