PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAEM с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

OAEM и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OAEM и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAEM и XCNY

2026 (YTD)20252024
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.03%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DEHPOAEM с DFEMOAEM с DIEMOAEM с CGNG
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий OAEM и XCNY

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

OAEM vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.46

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.12

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.32

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

8.97

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Корреляция

Корреляция между OAEM и XCNY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и XCNY

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAEM и XCNY

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

OAEMXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-19.70%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.86%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-8.34%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.39%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.07%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и XCNY

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAEMXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

8.18%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

12.38%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

18.81%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.12%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.12%

+1.89%