PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAEM с XC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

OAEM и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OAEM и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAEM и XC

2026 (YTD)2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.43%17.97%3.54%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%5.49%21.31%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DFEMOAEM с DEHPOAEM с DIEMOAEM с EMSF
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий OAEM и XC

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

OAEM vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.09

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.62

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.49

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

5.41

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.77

+0.10

Корреляция

Корреляция между OAEM и XC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и XC

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XC в 12.34%

TTM2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок OAEM и XC

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

OAEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-20.97%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.47%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-8.83%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.99%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.44%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и XC

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

7.35%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

10.78%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

16.80%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.72%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

15.72%

+3.29%