Сравнение O с SGSOY
O (Realty Income Corporation) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while SGSOY operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 5.55%/yr for SGSOY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и SGSOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у SGSOY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SGSOY по среднегодовой доходности: 4.43% против 5.55% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
SGSOY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение доходности по годам O и SGSOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
SGSOY SGS SA | 1.80% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
Correlation
The correlation between O and SGSOY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
SGSOY:
$0.65
O:
51.10
SGSOY:
17.19
O:
4.16
SGSOY:
9.30
O:
6.91
SGSOY:
1.56
O:
$5.92B
SGSOY:
$13.71B
O:
$3.89B
SGSOY:
$8.66B
O:
$3.93B
SGSOY:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. SGSOY — Ранг доходности на риск
O
SGSOY
Сравнение O c SGSOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | SGSOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.73 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 2.16 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок O и SGSOY
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SGSOY в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SGSOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -53.49% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -17.90% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -23.22% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -36.92% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -36.92% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -7.85% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -12.25% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 6.09% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и SGSOY
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у SGS SA (SGSOY) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.17% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 15.71% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 20.76% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 22.84% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 21.45% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SGSOY
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SGSOY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SGSOY SGS SA | 3.68% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и SGSOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и SGSOY
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
O and SGSOY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGSOY has higher volatility (5.17%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs SGSOY's -53.49%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и SGSOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор