Сравнение O с SAN.PA
O (Realty Income Corporation) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 4.97%/yr for SAN.PA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и SAN.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как SAN.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у SAN.PA с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SAN.PA по среднегодовой доходности: 4.43% против 4.97% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
SAN.PA
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам O и SAN.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
SAN.PA Sanofi | -3.55% | 4.51% | 2.04% | 6.91% | -0.83% | 8.90% | -0.91% | 21.02% | 5.21% | 10.15% |
Correlation
The correlation between O and SAN.PA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.20 |
The correlation between O and SAN.PA shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск
O
SAN.PA
Сравнение O c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | SAN.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.33 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.66 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.23 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок O и SAN.PA
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке SAN.PA в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SAN.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -47.80% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -17.16% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -23.35% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -33.19% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -33.19% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -17.59% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -12.99% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 8.68% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и SAN.PA
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Sanofi (SAN.PA) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.38% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 16.02% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 25.06% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 23.93% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 22.33% | +3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SAN.PA
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что сопоставимо с доходностью SAN.PA в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SAN.PA Sanofi | 5.39% | 4.74% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и SAN.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and SAN.PA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и SAN.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор