Сравнение O с OR.PA
O (Realty Income Corporation) and OR.PA (L'Oréal S.A.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 10.21%/yr for OR.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и OR.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как OR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OR.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у OR.PA с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции O уступали акциям OR.PA по среднегодовой доходности: 4.43% против 10.21% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
OR.PA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам O и OR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.98% | 23.85% | -27.74% | 41.34% | -23.72% | 26.49% | 29.83% | 30.73% | 5.66% | 23.95% |
Correlation
The correlation between O and OR.PA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. OR.PA — Ранг доходности на риск
O
OR.PA
Сравнение O c OR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | OR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.00 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.01 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.00 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок O и OR.PA
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки OR.PA в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и OR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -58.39% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -15.68% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -32.57% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -38.89% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -38.89% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -10.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -11.54% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 8.05% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и OR.PA
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у L'Oréal S.A. (OR.PA) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.20% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 20.57% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 26.40% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 26.87% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.23% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и OR.PA
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности OR.PA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.94% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и OR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and OR.PA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и OR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор