Сравнение O с ENI.MI
O (Realty Income Corporation) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 12.97%/yr for ENI.MI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 44.89%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ENI.MI по среднегодовой доходности: 4.89% против 12.97% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
ENI.MI
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 44.89%
- 6 месяцев
- 46.80%
- 1 год
- 75.76%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам O и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 44.89% | 49.35% | -13.95% | 27.27% | 9.83% | 40.31% | -27.46% | 4.49% | -0.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between O and ENI.MI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
O
ENI.MI
Сравнение O c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.58 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 6.81 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 26.20 | -23.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и ENI.MI
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ENI.MI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -65.18% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.32% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -21.92% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -32.85% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -60.53% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.88% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -26.52% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.94% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и ENI.MI
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Eni S.p.A. (ENI.MI) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.09% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 21.07% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 23.48% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 25.29% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 27.53% | -1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ENI.MI
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности ENI.MI в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and ENI.MI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор