PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NZUS tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 21.07%/yr for ROUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.59%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.38%
1 год
19.75%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и ROUS

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-4.74%

Correlation

The correlation between NZUS and ROUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between NZUS and ROUS shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZUS и ROUS

Секторы
NZUS
ROUS

Технологии

45.3%
33.2%

Финансовые услуги

11.9%
10.6%

Недвижимость

10.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.6%

Здравоохранение

7.8%
10.7%

Промышленность

2.1%
10.4%

Коммунальные услуги

1.6%
3.8%

Энергетика

0.8%
3.0%

Сырьевые материалы

0.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Технологии

NZUS
45.3%
ROUS
33.2%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
ROUS
10.6%

Недвижимость

NZUS
10.5%
ROUS
2.1%

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
ROUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
ROUS
9.6%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
ROUS
10.7%

Промышленность

NZUS
2.1%
ROUS
10.4%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
ROUS
3.8%

Энергетика

NZUS
0.8%
ROUS
3.0%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
ROUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

ROUS
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

NZUS vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.65

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.73

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

5.03

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

20.71

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.65

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NZUS и ROUS

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-35.51%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-5.97%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-15.81%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.24%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.45%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и ROUS

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что NZUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.44%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.50%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.36%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

14.37%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.95%

+1.66%

Сравнение комиссий NZUS и ROUS

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и ROUS

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and ROUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZUS has higher volatility (2.83%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs ROUS's -35.51%.

On 3-year performance, ROUS leads with 21.07% vs 20.11% for NZUS. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROUS has performed better with a 21.07% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.60% for NZUS.

NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Hartford. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор