PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с VCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - NZUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. NZUS is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 20.45%/yr for VCLN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 38.01%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.38%
1 год
19.75%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и VCLN

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-2.88%

Correlation

The correlation between NZUS and VCLN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.56

The correlation between NZUS and VCLN shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZUS и VCLN

Секторы
NZUS
VCLN

Технологии

45.3%
22.4%

Финансовые услуги

11.9%

-

Недвижимость

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Промышленность

2.1%
36.7%

Коммунальные услуги

1.6%
39.8%

Энергетика

0.8%
1.1%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

NZUS
45.3%
VCLN
22.4%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
VCLN

-

Недвижимость

NZUS
10.5%
VCLN

-

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
VCLN

-

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
VCLN

-

Здравоохранение

NZUS
7.8%
VCLN

-

Промышленность

NZUS
2.1%
VCLN
36.7%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
VCLN
39.8%

Энергетика

NZUS
0.8%
VCLN
1.1%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
VCLN

-

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOONZUS с BIL
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CTEXVCLN с CNRGVCLN с PBW

Доходность на риск

NZUS vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.19

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.96

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

7.41

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

28.07

-21.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.19

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.29

+0.42

Просадки

Сравнение просадок NZUS и VCLN

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-45.66%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.58%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-29.25%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.98%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-24.07%

+19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.32%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и VCLN

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 2.83%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

8.97%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

20.14%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

29.23%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

27.42%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

27.42%

-8.81%

Сравнение комиссий NZUS и VCLN

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и VCLN

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VCLN в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and VCLN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (8.97%) compared to NZUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 20.11% for NZUS. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, NZUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

VCLN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.60% for NZUS.

NZUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор