Сравнение NZUS с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
NZUS и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 21 апр. 2022 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NZUS и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZUS и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | -7.37% | 13.95% | 24.34% | 29.16% | -14.34% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NZUS показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
NZUS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZUS и VCLN
NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
NZUS vs. VCLN — Ранг доходности на риск
NZUS
VCLN
Сравнение NZUS c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZUS | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.44 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.16 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 5.81 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 21.39 | -17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZUS | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.44 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.12 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между NZUS и VCLN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZUS и VCLN
Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 0.97% | 0.89% | 5.49% | 1.07% | 1.22% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок NZUS и VCLN
Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZUS | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -45.66% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.58% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -5.09% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -24.92% | +19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.42% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZUS и VCLN
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 5.88%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZUS | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 9.57% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 21.32% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 29.83% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 27.34% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 27.34% | -8.56% |