Сравнение NZUS с EFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV).
NZUS и EFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 21 апр. 2022 г.. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZUS и EFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZUS и EFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | -7.37% | 13.95% | 24.34% | 29.16% | -14.34% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NZUS показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью -3.62%.
NZUS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZUS и EFIV
И NZUS, и EFIV имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NZUS vs. EFIV — Ранг доходности на риск
NZUS
EFIV
Сравнение NZUS c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZUS | EFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.09 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.61 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 7.52 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZUS | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.09 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между NZUS и EFIV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZUS и EFIV
Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности EFIV в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 0.97% | 0.89% | 5.49% | 1.07% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок NZUS и EFIV
Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и EFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZUS | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -24.52% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.50% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -6.10% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.92% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.68% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZUS и EFIV
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что NZUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZUS | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.24% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.24% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 18.17% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.94% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.95% | +1.83% |