PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с EFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - NZUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 22.31%/yr for EFIV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью 11.10%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.38%
1 год
19.75%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и EFIV

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-11.38%

Correlation

The correlation between NZUS and EFIV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between NZUS and EFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NZUS и EFIV

Секторы
NZUS
EFIV

Технологии

45.3%
36.9%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Недвижимость

10.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

9.7%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.0%

Здравоохранение

7.8%
10.7%

Промышленность

2.1%
7.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Энергетика

0.8%
2.9%

Сырьевые материалы

0.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Технологии

NZUS
45.3%
EFIV
36.9%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
EFIV
12.5%

Недвижимость

NZUS
10.5%
EFIV
2.2%

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
EFIV
12.8%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
EFIV
5.0%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
EFIV
10.7%

Промышленность

NZUS
2.1%
EFIV
7.5%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
EFIV
2.1%

Энергетика

NZUS
0.8%
EFIV
2.9%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
EFIV
2.0%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

EFIV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOONZUS с BIL
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD

Доходность на риск

NZUS vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSEFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.69

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.75

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.37

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

15.61

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа EFIV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.69

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.07

-0.37

Просадки

Сравнение просадок NZUS и EFIV

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и EFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-24.52%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.44%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-19.23%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.81%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.04%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и EFIV

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 2.83%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.21%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.05%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.82%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

16.93%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.83%

+1.78%

Сравнение комиссий NZUS и EFIV

И NZUS, и EFIV имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и EFIV

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности EFIV в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and EFIV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFIV has higher volatility (3.21%) compared to NZUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs EFIV's -24.52%.

On 3-year performance, EFIV leads with 22.31% vs 20.11% for NZUS. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, NZUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFIV has performed better with a 22.31% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS and EFIV have the same expense ratio: 0.10% per year.

EFIV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.60% for NZUS.

NZUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while EFIV is S&P 500. NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while EFIV tracks S&P 500 ESG Index.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и EFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор