PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - NZUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.42%
1 год
20.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и QCLR

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-11.13%

Correlation

The correlation between NZUS and QCLR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between NZUS and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NZUS и QCLR

Секторы
NZUS
QCLR

Технологии

45.3%
53.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Недвижимость

10.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.2%

Здравоохранение

7.8%
4.2%

Промышленность

2.1%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Энергетика

0.8%
0.6%

Сырьевые материалы

0.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Технологии

NZUS
45.3%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
QCLR
0.2%

Недвижимость

NZUS
10.5%
QCLR
0.1%

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
QCLR
15.8%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
QCLR
12.2%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
QCLR
4.2%

Промышленность

NZUS
2.1%
QCLR
2.9%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
QCLR
1.4%

Энергетика

NZUS
0.8%
QCLR
0.6%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
QCLR
1.1%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

QCLR
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

NZUS vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.17

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.60

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.12

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

4.02

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NZUS и QCLR

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-21.77%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.22%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-13.58%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.89%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.20%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.84%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и QCLR

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что NZUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.45%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

7.24%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

9.82%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

12.42%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

12.42%

+6.19%

Сравнение комиссий NZUS и QCLR

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и QCLR

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QCLR в 14.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and QCLR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZUS has higher volatility (2.83%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, NZUS leads with 20.11% vs 13.84% for QCLR. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NZUS has performed better with a 20.11% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.60% for NZUS.

NZUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.60% for QCLR.

NZUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор