Сравнение NZUS с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и SPDR Gold Shares (GLD).
NZUS и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 21 апр. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZUS и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZUS и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | -7.37% | 13.95% | 24.34% | 29.16% | -14.34% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -8.11% |
Доходность по периодам
С начала года, NZUS показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
NZUS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZUS и GLD
NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
NZUS vs. GLD — Ранг доходности на риск
NZUS
GLD
Сравнение NZUS c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZUS | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.89 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.31 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.70 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 9.90 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZUS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.89 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NZUS и GLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZUS и GLD
Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 0.97% | 0.89% | 5.49% | 1.07% | 1.22% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NZUS и GLD
Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZUS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -45.56% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -19.21% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -11.71% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -16.17% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.25% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZUS и GLD
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 5.88%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZUS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 10.48% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 24.34% | -13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 27.81% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.75% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.88% | +2.90% |