PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - NZUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 9.49%/yr for FTCS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.01%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.42%
1 год
20.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и FTCS

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-1.41%

Correlation

The correlation between NZUS and FTCS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between NZUS and FTCS has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NZUS и FTCS

Секторы
NZUS
FTCS

Технологии

45.3%
12.3%

Финансовые услуги

11.9%
20.4%

Недвижимость

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.7%
2.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.7%

Здравоохранение

7.8%
19.1%

Промышленность

2.1%
19.6%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

0.8%
2.2%

Сырьевые материалы

0.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

-

14.3%

Технологии

NZUS
45.3%
FTCS
12.3%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
FTCS
20.4%

Недвижимость

NZUS
10.5%
FTCS

-

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
FTCS
2.3%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
FTCS
7.7%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
FTCS
19.1%

Промышленность

NZUS
2.1%
FTCS
19.6%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
FTCS

-

Энергетика

NZUS
0.8%
FTCS
2.2%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
FTCS
2.1%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

FTCS
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

NZUS vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.23

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.42

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.30

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

0.73

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.23

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NZUS и FTCS

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-53.64%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-7.74%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-12.62%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.95%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.92%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.14%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и FTCS

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что NZUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.64%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.99%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

9.82%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

13.13%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

15.54%

+3.07%

Сравнение комиссий NZUS и FTCS

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и FTCS

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FTCS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and FTCS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZUS has higher volatility (2.83%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs FTCS's -53.64%.

On 3-year performance, NZUS leads with 20.11% vs 9.49% for FTCS. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NZUS has performed better with a 20.11% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.60% for NZUS.

NZUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.53% for FTCS.

NZUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор